Goethe Center for Scientific Computing (G-CSC)

Goethe University Frankfurt

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Current masters students

  1. Ding Ding: Valuation of performance-dependent options
  2. Chen Rong: Option pricing using least squares Monte Carlo
  3. Xiaotian Huang: Multigrid for American options under stochastic volatility
  4. Marco Noll: Multi-level Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo simulation
  5. Ouaali Noureddine: Derivative pricing with jump-diffusion models
  6. Benny Xiang Li: Quasi-Monte Carlo methods for the pricing of derivatives
  7. Matthias Bausch: Quadrature methods for the pricing of exotic options
  8. Annkathrin Brauer: Product binomial methods for the pricing of multi-asset options
  9. Oliver Horch: Lattice rules for the pricing of path-dependent options
  10. Denis Zherlitsyn: Sparse grid quadrature for the pricing of path-dependent options
  11. Jochen Seitz: Option pricing with finite differences
  12. Julia Gehring: Investment and credit risk
  13. Karoline Lipinski: Monotonous multigrid medhods for the efficient solution of PDEs in finance
  14. Sergej Spanier: Efficient solution of PDEs for option pricing problems with discontinuous payoffs
  15. Baris Anul: Numerical methods for nonlinear PDEs in finance
  16. Mareike Sehr (SS 2012)
  17. Elena Nöll (WS 2012/13)

Current bachelor students

  1. Sebastian Jäger: Bewertung von Kreditderivaten mit Multi-Level-Monte-Carlo-Simulation
  2. Erik Kammerzel: Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
  3. Garip Yesil: Least-Squares Monte Carlo-Verfahren für Zinsderivate
  4. Makbule Asir: Adaptive Quadratur mit dünnen Gittern
  5. Robert Oral: Bewertung von Zinsderivaten mit dem Hull-White Modell
  6. Ercan Kurt: Optionspreisbewertung mit Finiten Elementen
  7. Abdelmalek Elbansarkani: Generierung von Pseudo-Zufallszahlen mit Finanzanwendungen
  8. Erdem Yildirim: Generierung von Pseudo-Zufallszahlen mit Finanzanwendungen
  9. Jan Weitzel: Adaptive Diskretisierung von stochastischen Differentialgleichungen
  10. David Ostrowski: Quadraturverfahren für Barrier-Optionen
  11. Yasmina El-Moussaoui: Asset-Liability Management als Simulationsproblem
  12. Ruina Nuri: Optionspreisbewertung mit Multinomialbäumen und der schnellen Gauß-Transformation

Current diploma students

  1. Daniel Jung: Least squares Multi-Level Monte Carlo

Recent doctoral students

  1. Stanley Mathew: Multicurrency extensions of a multiple stochastic volatility Libor market model, Dissertation, Institute of Mathematics, Goethe-Universität Frankfurt, May 2009 (supervisors: Peter Kloeden and John Schoenmakers, WIAS Berlin)
  2. Carlos Sanz Chacón: Efficient estimation methods of stochastic price sensitivities of financial derivatives with discontinuous pay-off in the Black-Scholes models, Dissertation, Institute of Mathematics, Goethe-Universität Frankfurt, July 2009 (supervisors: Peter Kloeden and Norbert Hofmann, Aareal Bank Wiesbaden)

Recent diploma students

  1. Patrick Grüning: Numerische Berechnung von Optionspreisen und ihren Sensitivitäten mithilfe von Multilevel Monte Carlo Methoden, Diplomarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, April 2009 (supervisors: P. Kloeden and A. Neuenkirch)
  2. Stefan Heinz: Multilevel Monte Carlo Methoden und deren Anwendung, Diplomarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, Dezember 2009 (supervisors: P. Kloeden and A. Neuenkirch)

Recent bachelor students

  1. Peter Mlynczak: Parallelization concepts for the solution of high-dimensional PDEs with applications in finance, Masterarbeit, Institut für Informatik, Goethe-Universität Frankfurt, September 2011 (supervisors: G. Wittum and P. Schröder)

Recent bachelor students

  1. Marco Noll: Multilevel Monte-Carlo Simulationsverfahren mit Anwendung auf Multi-Asset Optionen, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, März 2011
  2. Ouaali Noureddine: Sprung-Diffusions-Modelle zur Bewertung Europäischer Optionen, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, Juni 2011
  3. Benny Xiang Li: Quasi-Monte-Carlo-Verfahren zur Bewertung von Finanzderivaten, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, Juni 2011
  4. Ivan Kulis: Schnelle Berechnung von Sensitivitäten in Monte-Carlo-Simulationen mittels der Adjoint-Methode, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, September 2011
  5. Matthias Bausch: Quadraturverfahren zur Bewertung exotischer Optionen, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, September 2011
  6. Annkathrin Brauer: Ein Produktbinomialverfahren zur Bewertung von Multiasset-Optionen, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, September 2011
  7. Kirsten Bernhard: Strukturerhaltende Approximationen von Wurzel-Diffusionsgleichungen, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, September 2011
  8. Oliver Horch: Lattice-Regeln zur Bewertung pfadabhängiger Optionen, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, September 2011
  9. Denis Zherlitsyn: Dünngitter-Quadraturverfahren zur Bewertung pfadabhängiger Optionen, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, Oktober 2011
  10. Jochen Seitz: Optionspreisbewertung mit Finiten Differenzen, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, Oktober 2011
  11. Tanja Denfeld: Numerische Simulation für Asset-Liability-Management, Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt, Oktober 2011
  12. Rohit Bhasil: Bewertung von Zinsderivaten, Oktober 2011
  13. Christoph Glöckner: Numerische Methoden zur Pfaddiskretisierung im Varianz Gamma Modell und im Merton Modell zur Bewertung europäischer Optionen, November 2011